我國農業保險市場失衡分析

morris_2007

摘要：本文在分析農業保險發展現狀的基礎上，基於馬斯洛需求層次理論、風險偏好理論及風險規避程度度量理論，建立農戶風險態度呈動態變化的效用函數曲線，推導出政府對農業保險補貼的上限和下限，得出結論：政府補貼過低無法達到刺激農戶購買欲望轉化為有效需求；但政府對農業保險的補貼並不是越多越好，超過一定限度，反而引發更為嚴重的道德風險，並導致農戶的風險規避程度下降，進而影響農業保險的需求。
　　
一、引言及相關文獻
　　
我國是個農業大國，農業是經濟發展、社會安定、國家自強的基礎，在國民經濟中占有舉足輕重的地位。2004—2010年中央已連續出臺七個“一號文件”都提出逐步建立和完善政策性農業保險制度。農業保險作為一種支農政策的創新，越來越引起國內學術界和政府的重視。然而，目前我國對農業保險的理論研究還處於較低的層次，實踐中也很少有成功的經驗[1-2]。2004年以來，國內很多地區開始試行農業保險，從而使農業保險有了更多的試點，然而對於政策性農業保險理論根據的研究仍不充分。
　　
對農業保險的研究更多的是停留在福利經濟學的層面上，國外理論界對農業保險較早使用福利經濟學進行分析的主要有Roumasset和Hazell等人，其中Hazell認為農業保險帶來的產出增加不僅有利於生產者（農戶），也有利於消費者，如果需求曲線是缺乏彈性的，農場主的平均收入可能會降低，而農業保險帶來的收益將被消費者全部占有”，從而提出農業保險具有收益外溢特點的正外部性存在[3]。Siamwalla、Valdes和Mishra用圖形的方式將農業保險影響作物曲線進而影響社會福利的過程表示了出來，但是對是否補貼卻得出了相反的結論[4]。國內對農業保險福利分析大都源於Siamwalla、Valdes和Mishra的總結。在分析農業保險福利問題時，國內學者大多都使用了Siamwalla和Valdes的消費者剩余分析方法，同時都使用了農業保險影響作物曲線右移、需求曲線不變的假設。李軍（1996）在分析農業保險的性質時，提出鑒於農業保險社會效益高而自身經濟效益低，在具有明顯的公益性同時又具有一定的排他性，應當屬於準公共產品[5]。庹國柱、王國軍（2002）認為農業保險的利益是外在的，農業保險經營處於農戶和保險公司需求雙冷的狀態，因而不能夠相交。孫香玉利用開放二分選擇式的條件估價法（CVM）獲取農戶對農業保險的支付意願，從而測度不同補貼率下的福利值大小，該文通過個人支付意願的加總扣除農民支付的保費和政府補貼的成本，測算出總體的福利值[6]。張躍華、顧海英、史清華（2007）從經濟學理論上對有無補貼時農業保險的消費者剩余和生產者剩余的變化推導出社會福利的，實證研究部分主要是對農業保險對作物產量的影響方面進行了分析[7]。
　　
國內經濟學家在認同國外學者對市場失靈原因的理論研究基礎之上，聯系我國的實際進行了深入的探討。有學者認為農業保險具有的雙重外部性導致農業保險市場失靈，如李軍（1996），庹國柱、王國軍（2002），費友海（2005）等。馮文麗（2004）指出系統性風險、信息不對稱和供求的雙重正外部性是農業保險市場失靈的一般原因，但在我國導致農業保險市場失靈的根本原因則是制度供給不足，缺乏專門的農業保險法律規範，因而提出了頒布專門的農業保險法，構建合理的農業保險經營體系，以糾正市場失靈的主張[8]。也有學者指出，農業保險外部性的概念在市場失靈理論中並不嚴密——農業保險在微觀上具有典型的外部性，然而在宏觀上卻並不足以導致市場失靈，如張躍華、顧海英（2004）等。同時認為農民在收入低下的時候其風險偏好趨向於中性，從而導致農業保險這種風險管理方式對農民沒有足夠的吸引力[9-10]。
　　
張躍華（2005）認為以農民為風險偏好型作為分析我國農民風險類型起點的假設太弱，他在文章中引用von Neumann 和 Morgenstern 創造的VNM效用函數，借鑒經濟學對於風險偏好的分類及對風險規避程度的度量，構造伯努利效用函數分析中國農民的有效需求不足情況。他們的假設是如圖1所示，效用函數中存在A點，在A點處的曲率為最大，這意味著在A點處消費者對於風險的規避程度最強。當財富或收入的值超過A點時，其對風險的規避程度越來越低；同時在財富或收入的值低於A時，隨著收入的增加，其對風險的規避程度越強。當收入水平或者財富水平在A點以左的時候，隨著財富或者收入水平的增加，農民對於風險的規避程度增強，即購買保險的動機增強；當收入水平或者財富水平在A點以右的時候，隨著財富或者收入水平的增加，農民對於風險的規避程度減少，即購買保險的動機減弱①。其效用函數概念模型的表達形式如下：
　　
文獻的回顧，我們發現，國外的學者在分析農業保險供需現狀時，多以農民是風險規避型偏好為前提，而國內傳統農業保險分析中也多把農戶的風險態度假設為風險規避的理性人，如有部分學者認為農民的風險態度是風險中性。而事實上，農戶的風險態度是否為典型的理性人或單純的為風險中性，筆者認為是值得商榷的。因此，本文在張躍華對農戶風險規避程度度量分析的基礎上，對農戶風險態度采用變化的假設前提，運用期望效用理論和福利經濟學分析方法對政府在我國農業保險發展中的重要作用進行分析，並通過模型計算得出政府對農戶的保費補貼的範圍。
　　
二、我國農業保險發展現狀
　　
農業是我國的基礎產業，也是弱質產業，面臨市場和自然雙重風險的威脅。發展農業保險，發揮其在分散農業風險中的作用是不容置疑的。自1982年恢復農業保險業務以來，我國農業保險大致經歷了三個階段。第一階段：快速發展。1982—1992年我國農業保險得到快速發展，保費收入從23萬元飛速增長到8.17億元，在這期間，農業保險險種不斷增加，覆蓋面也得到不斷擴大，發展非常迅速②。第二階段：業務萎縮。1993—2003年，我國農業保險保費規模進入萎縮階段，不斷出現波動下滑趨勢，如表1所示。第三階段：新的探索。在經歷了長期波動下滑之後，農業保險迎來其發展的新契機，2004年新修訂的《中華人民共和國農業法》首次確定了農業保險的政策性性質③；與此同時，《中共中央國務院關於促進農民增加收入若幹政策的意見》給出了在部分地區選擇部分農業保險產品進行試點的部署④。2004年3月，保險監督管理委員會先後批準了上海安信、吉林安華農業保險股份有限公司和黑龍江陽光農業相互保險公司三家保險公司，並在黑龍江、吉林、上海等九個省、自治區、直轄市啟動農業保險試點。新一輪的試點取得了很大的成效，從表l可看出，2004—2009年保費收入呈快速增長趨勢，保費收入由2004年的4億元增加至2008年的110.7億元。賠付率有所下降且較為穩定，總體呈現良好的發展趨勢。
　　
縱觀我國農業保險發展歷程，不難發現我國農業保險發展還處於初級發展階段，即便是農業保險保費收入比較高的年份，如2008年全國農業保險保費收入110.7億元，其占農業總產值的比例僅為0.39％，占全國財險保費收入的比例僅為4.53％。此外，縱觀農業保險業務開辦以來的賠付情況可看出，農業保險的賠付率比較高，自開辦業務以來，有8年賠付率超過100%，其他年份最低的賠付率也在55%以上，再加上保險公司的經營費用，實際情況是保險公司經常盈利甚微，甚至存在較大虧損。但這也預示著我國農業保險有著巨大的發展空間，且從第一階段快速發展到第二階段的業務萎縮的原因可看出政府引導和政府補貼在農業保險發展中的重要作用，因此從實踐上看，政策性農業保險是我國農業保險發展的方向。

三、效用理論與農業保險市場失衡分析
　　
（一）農戶風險態度的新討論
　　
在Von Neumann 和 Morgenstern 創造的VNM效用函數中，把人們對於風險的偏好分為風險規避、風險中性和風險偏好三種情況。大部分學者對於農戶的風險態度，幾乎都假設為古典經濟學中的理性人，其風險態度都為風險規避型，所做的分析也都是基於這樣的假設前提得出的。但筆者認為農民的風險態度不應該是一成不變的，隨著收入增加或者政府對農業相關補貼的增加，農民的風險態度是會發生變化的，甚至可能會產生質的變化，即便同為風險規避型，其風險規避程度也會隨著農戶所擁有的財富值的變化而產生相應的變化。
　　
1.需求層次理論
　　
美國心理學家亞伯拉罕·馬斯洛於1943年在《人類激勵理論》論文中提出人的需求分為五個方面：生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我實現需求五類，依次由較低層次到較高層次排列[11]。他認為，人們只有在滿足了低層次的吃穿住行等問題之後，才會考慮其他層次的需求。不失普遍性，農民只有在自身收入達到一定程度、自身低層次需求得到完全滿足之後，且同時又具有規避農業風險的需要時，才會考慮購買農業保險這樣的高層次需求產品。
　　
2．弗裏德曼和薩維奇假說
　　
關於收入的效用，1948年弗裏德曼和薩維奇在他們的經典性論文中提出了頗負盛名的假說。為解釋許多人既參與賭博同時也購買保險，他們提出效用函數一定既含有凹的片段，也含有凸的部分（見圖2）。在凹形部分，個體會選擇參與賭博（冒險自擔風險），即使得到的收益可能低於自己所付出的成本；而在凸形部分，個體會選擇購買保險。在不確定條件下，如果該個體要在結果R1和R2之間作出選擇，該個體可能會將他的財產投保；如果該個體要在結果R1和R3之間作出選擇，該個體可能會選擇賭博（冒險自擔風險）。
　　
3.風險規避程度的度量
　　
關於風險規避的理性人，其規避風險的程度也是不一樣的。按照西方學者的理論，風險規避不是一成不變的，當個人收入財富超過一定臨界值時，其選擇規避風險的方式可能就是風險自留，因為自身所擁有的財富已經足夠抵禦可能發生的風險所造成的損失[12]。西方學者采用的風險規避程度的度量指標是：rA=-u''(x)/u'(x)，如果rA(x,u)是x的遞減函數，則稱貨幣伯努利效用函數u(x)顯示出遞減絕對風險規避。即隨著財富的不斷增加，如果效用曲線曲率越來越小，其對風險的規避意識越來越弱。
　　
4．農戶對待保險產品的風險偏好函數推測
　　
基於以上理論可初步推斷出農戶對於農業保險產品的風險偏好情況如圖3所示。效用曲線分為凹凸兩部分，且在農戶收入水平較低（WW1)的層次上是凸的。其經濟學涵義為：在農民收入比較低的時候，農民更多的考慮是滿足基本層次的需求，無暇顧及購買農業保險的需求，所以在0　　（二）效用函數分析
　　
假設投保人（農戶）在無風險情況下的收入為W0，其效用函數u(X)為VNM效用函數，在保險期間內其農產品可能面臨的損失是一個隨機變量X(0≤X≤W0)，且E（x)=△W為農產品遭受損失的期望值，Var(X)=?滓2為農產品遭受損失的方差。基於上述分析，可把農戶的收入層次分為兩大部分：當0W1時，農戶屬於高收入層次。
　　
1.保險公司所能接受的最低價格
　　
假設不考慮保險人的投資收益，即保險公司唯一的收益是保險費，保險價格為p(0△W/W0。
　　
2.低收入層次投保人願意支付的最高價格
　　
根據上文的假設，若農戶不購買保險，其效用u(W0-X)將是一個隨機變量，這種情形下農戶的預期效用為E[u(W0-X)]；若農戶購買足額保險，其效用u(W0-pW0)是一個確定的值。顯然，農戶能夠購買農業保險的唯一條件是購買農業保險所得到的效用要高於或者至少不低於不購買農業保險的效用，因此構建方程：E[u(W0-X)]≤u(W0-pW0) （1）
將方程的左右兩邊泰勒展開得到：左邊=E[u(W0-X)]  此時p無解，即農戶不會購買農業保險。
　　
四、政府對農業保險進行補貼的市場均衡分析
　　
農業保險市場具有其特殊性，這在很大程度上決定了農業保險市場依靠自身很難達到供需平衡，在市場失靈的情況下政府幹預是必要的。
　　
（一）政府補貼使得農戶風險態度發生改變的下限
　　
在農戶處於低層次、風險偏好者階段時，政府的補貼必須達到一定下限使其改變為風險規避者，才能夠真正達到刺激農業保險需求的目的。假設政府給農戶比例為s的保費補貼，則上述分析過程會產生如下變化：在不投保的情況下，農戶的預期效用為E[u(W0-X)]；在投保的情況下，農戶的效用為u(W0-pW0+sW0)。農戶購買農業保險的唯一條件變為：
E[u(W0-X)]≤u(W0-pW0+sW0) （4）方程左邊泰勒展開與（2）式相同，方程右邊展開式為：
右邊=u(W0-△W+△W-pW0+sW0)
≈u(W0-△W)+(△W-pW0+sW0)u'(W0-△W)（5）
將（2）（5）代入（4）式得：
　　
（二）基於伯努利效用函數推導政府補貼的上限
　　
根據張躍華等的觀點，當農戶擁有低於W2的收入時，其風險規避程度會隨收入增加而遞增；但當其收入水平超過W2時，其風險規避程度隨收入增加而遞減。其經濟含義為當農戶收入水平處於中等水平時①，其購買農業保險的欲望隨著收入的增加而增加，但是當其收入水平超過一定水平W2時，農戶購買農業保險的欲望會逐漸遞減，因為其擁有的財富足以使自己承擔所面臨的農業風險，所以政府補貼不能超過農戶風險規避程度最強的A點所對應的收入水平。
　　
五、結論及政策建議
　　
商業保險的需求是自發形成，通過市場價格機制有效調節並最終和供給實現供求均衡。而農業保險需求無法通過市場實現調節並達到供求均衡。實踐證明，離開政府支持的後果就是農業保險需求明顯不足，保險經營無以為繼，農業保險市場萎縮消失，所以農業保險需求水平的提高有賴政府的大力扶持。農業風險與農業保險需求息息相關，農業保險需求的產生源自農業風險規避的需要本文通過對農戶風險態度的討論和重新界定，建立了農戶風險態度隨收入水平而發生變化的模型，得出以下結論。

（一）低收入層次農戶受政府補貼影響更大
　　
我國農業發展水平低的地區，其收入水平處於較低層次，農戶必然優先考慮其基本層次的需求，而對於購買保險規避農業風險這樣高層次的需求基本無暇顧及。政府應加大對這些地區的農業補貼力度和農業保險補貼力度，同時創造條件發展這些地區整體經濟狀況，提高居民收入水平，加快這些地區的農民由風險偏好轉向風險規避，進而推動農業保險發展和推廣。
　　
（二）政府對於收入處於中等水平的地區應加大補貼力度
　　
我國中等發展地區農民的效用曲線很可能位於圖4中A點左側，這裏假設A點為效用曲線的最大點。此時，農戶的風險態度已經處於風險規避階段，具有購買保險的欲望，因而其對貨幣的邊際效用非常高，政府補貼能夠刺激購買欲望轉化為有效需求。
　　
（三）政府對農業保險的補貼不能過高
　　
引入風險規避程度度量有力的解釋了政府對農業保險的補貼並不是越多越好，補貼也要有上限。過高的政府補貼，可能會造成農戶的風險規避程度下降，更趨向於用風險自留的方法規避風險；同時，過高的政府補貼可能引發更為嚴重的道德風險，不利於農業保險的發展。
　　
參考文獻：
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